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 郭家豪(Jia-hau Guo)
专任师资
职称 副教授
姓名 郭家豪(Jia-hau Guo)
联络电话 03-5712121 Ext. 57078
电子邮件 jiahau@faculty.nctu.edu.tw
传真 03-5729915
办公室 管理一馆M-411室
授课领域 期货与选择权、衍生性商品理论、信用风险、财务风险管理、资产评价理论、定价模型实证分析、证券市场发行实务、财务工程、金融创新、财务管理
研究专长 财务工程、风险管理、资产定价、财务理论、金融市场、金融计算
学历 国立台湾大学国企所财务博士
年度 论文名称
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, Journal of Financial Markets, 34, pp31-47, (SSCI)
2016 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, Journal of Futures Market, 36, 9, pp887-901, (SSCI)
2016 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, A Generalization of Option Pricing to Price-Limit Markets, Review of Derivatives Research, forthcoming
2013 Yu-Jen Wang, Huimin Chung, Jia-Hau Guo, A Value-at-Risk Analysis of Carry Trades Using Skew-GARCH Models, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 17, 4, pp439-459, (SSCI)
2011 Guo, J.-H., Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates, Journal of Futures Markets, 31, 4, pp340-370, (SSCI)
2009 Guo, J.-H., M.-W. Hung, and L.-C. So, A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options, Journal of Futures Markets, 29, 5, pp478-493, (SSCI)
2008 Guo, J.-H., M.-W. Hung, A generalization of Rubinstein's “Pay now, choose later, Journal of Futures Markets, 28, 5, pp488-515, (SSCI)
2007 Guo, J.-H., M.-W. Hung, Pricing American Options on Foreign Currency with Stochastic Volatility, Jumps, and Stochastic Interest Rates, Journal of Futures Markets, 27, 9, pp867-891, (SSCI)
2007 Guo, J.-H., M.-W. Hung, A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model, Applied Mathematical Finance, 14, 4, pp339-345
年度 论文名称
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , Cagliari, Italy, 会议论文, 2017-07-25-2017-07-28
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, Basel, Switzerland, 会议论文, 2016-06-29-2016-07-02
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, 会议论文
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, Amsterdam, Netherland, 会议论文
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, Venice, Italy, 会议论文
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, Italy, 会议论文
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, Luxembourg, Luxembourg, 会议论文
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 会议论文
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Rome, Italy, 会议论文
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Rome, Italy, 会议论文
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, Hsinchu, Taiwan, 会议论文
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部财金学术联盟暨第八届金融市场发展研讨会, 会议论文
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台湾财务金融学会年会暨中部财金学术联盟研讨会, 会议论文
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
研究计画 2017 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬:选择权定价理论及实证之研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2017.08.15 ~ 2018.07.15 科技部
研究计画 2016 Richardson Extrapolation Techniques for Static Hedging and Pricing Exotic Options 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2016.08.15 ~ 2017.07.15 科技部
研究计画 2015 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2014.08.28 ~ 2016.07.28 科技部
研究计画 2014 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2014.08.28 ~ 2016.07.28 科技部
研究计画 2013 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08.15 ~ 2014.07.15 国科会
研究计画 2012 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08.15 ~ 2014.07.15 国科会
研究计画 2011 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-hau Guo) 计画主持人 2011.08.15 ~ 2014.07.15 国科会
研究计画 2010 不完全资讯下之策略性债务协商:理論与实证研究 郭家豪(Jia-hau Guo) 计画主持人 2010.08.15 ~ 2011.07.15 国科会
研究计画 2009 通货膨胀预期与抗通膨债券评价模型:理論与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2008.08.15 ~ 2010.07.15 国科会
研究计画 2008 通货膨胀预期与抗通膨债券评价模型:理論与实证研究 郭家豪(Jia-hau Guo) 计画主持人 2008.08.15 ~ 2010.07.15 国科会
研究计画 2007 货币期货选择权提早履约溢酬之实证研究 郭家豪(Jia-hau Guo) 计画主持人 2007.10.28 ~ 2008.07.28 国科会
研究计画 2007 衍生性金融资产的尖端研究-子计画一:不确定性趋避下的选择权订价 郭家豪(Jia-hau Guo) 共同主持人 2007.04.28 ~ 2008.03.28 国科会
国家 学校名称 系所 学位
中华民国 国立台湾大学 国际企业学研究所 博士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学研究所 硕士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学系 学士
服务机关名称 单位 职务
国立交通大学 财务金融研究所 专任助理教授
国立台湾大学 国际企业学系 兼任助理教授
东吴大学 商用数学系(财务工程与精算数学系) 专任助理教授